股价波动是指股票价格的变化形态,其表现为大趋势中有相反的小趋势运动的波动状态。股价波动状态中主要有三种趋势：上涨趋势波动、下跌趋势波动和无趋势波动。 金融数据指标（历史移动波动率，均 … 在现代投资组合理论中，马科维茨首先提出可以使用资产收益序列的标准差来衡量其波动情况，自此以后收益波动率成为最常用的风险度量之一。在传统的资产定价理论中，资产波动率是最重要的参数之一。波动率越大，资产预期收益的不确定性越高，资产公允价格也越高，来作为投资者承担收益不 股票波动率指标是哪个？-希财网 - csai.cn 股票的波动率指标一般是应用在期权上面，分为历史波动率和隐含波动率。历史波动率：通过一个计算标准差的公式对标的工具在过去价格变化快慢进行衡量；隐含波动率：只与期权有关，是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率的预测。 股市流动性指标怎么选取？ - 爱问频道 - 经管之家(原人大经济论坛) Jun 07, 2020
如何衡量股市风险 七步学会看盘 生鱼片 阅读 修订于2018-10-10 股票市场是一个资本博弈游戏，犹如成千上万投资民众、投资基金、公司、机构、团体等围绕在一张很大的圆桌上进行一场同场竞技和竞价的大型投机博弈活动，股票变成了投机者的博弈筹码。 标准普尔道琼斯指数表示，其衡量美国国债和原油波动性的指标周四双双收于历史最高水平 您正在访问的是汇通财经国际站，本网站所提供的内容及信息均遵守中华人民共和国香港特别行政区的法律法规。 （一）成交额与市场情绪评价 a股市场素以波动大而闻名，大部分普通投资者甚至一部分机构投资者都极不理性，喜欢一哄而上与一哄而下。在衡量市场情绪的指标中，成交量与成交额是一个便于量化分析的指标。 每逢市场的低估值底部区域，往往伴随着股市无人问津，各路资金没有什么参与热情
VIX指数源自标普500指数的期权价格，是衡量股市波动预期的"晴雨表"。VIX指数和标普500指数通常呈负相关关系，即股市上涨时VIX指数往往下跌，反之亦然。但芝加哥期权研究所的教育部主任罗兹(Russell Rhoads)表示：
疫情转战海外，波动率急剧上升，全球寻找收益的目光都投向了中国. 海外疫情扩散加速，2020年全球股市遭遇黑天鹅，但如同疫情被率先控制一样，中国经济和股市或走出独立“行情”，引领全球市场。 美股连创新高波动性长期低迷 华尔街：都怪央行_证券_腾讯网 每日经济新闻记者 蔡鼎 每日经济新闻编辑 周禹彤. 在美股三大指数不断创出新高的同时，今年以来衡量美股波动率的关键指标却长期在低位附近 什么是市场波动？波动用于衡量资产在指定时期内的价格变化幅度。如果交易者要买进某种资产，他们会希望资产价格在交易期间上涨。相反，如果交易者要卖出某种资产，他们会希望其价格在交易期间下跌。价格变化越大，波动越大。如果资产价格的波动性高，交易风险增加，盈利潜力也更大。 波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强；波动率越低，金融资产价格的波动越平缓，资产收益率的确定性就越强。 贝塔系数,β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient)，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。 股票的 波动 性是 按 2113 波动率指数算的， 5261 芝加 哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波 4102 动率指数(Volatility Index，VIX)或者称 1653 之为"恐惧指数"，衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。 VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。
我们说波动率指数是一个年化结果，现在把它转换回一个月，需要计算12的平方根（一年12个月），再用数值50.30除以平方根的结果，通常除以3.5这个近似值，得到的是14.5。也就是说预期的月波动率为14.5%，这在美股市场上，是一个很剧烈的波动了。 2020年的第一个"四巫日"，波动可能比往常来得更剧烈些。 由于近段时间行情开启巨震模式，每天有数不尽的"惊喜"，因此很多人似乎忽略了一件事――不知不觉间，2020年第一个"四巫日"(指美国市场每年3、6、9、12月的第三个星期五)今天到来了。